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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2024-0241
  • 分       类:
    其他  外汇市场与人民币汇率  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2024-11-20
  • 名       称:
    外汇衍生产品运用案例(11)
  • 文       号:
外汇衍生产品运用案例(11)

利用展期交易管理外债借新还旧的汇率风险

某企业从境外银行借入一笔6个月的外汇贷款,为锁定汇率风险,在境内银行叙做了相应期限的近结远购的外汇掉期交易。外汇贷款到期前,该企业新借一笔6个月的等额外汇贷款,用于偿还原有贷款,但原外汇掉期交易已不能覆盖贷款借新还旧后的汇率风险。

针对外汇风险敞口的变化,该企业可以向境内银行申请将原外汇掉期交易的远端购汇办理展期,适应贷款借新还旧后的汇率风险管理需要。

小结:形成外汇风险敞口的基础交易虽然发生名义上的变化,但实质上只要具有连续性和一致性,可以利用外汇衍生产品的展期交易对变化后的外汇风险敞口进行管理。

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