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  • 索  引  號:
    K1905110-2-2020-00185
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-09-30
  • 名       稱:
    《國家外匯管理局關於完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知》(匯發〔2020〕2號)政策問答(二)
  • 文       號:
《國家外匯管理局關於完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知》(匯發〔2020〕2號)政策問答(二)

5. 《通知》所稱的主經紀業務是指什麼?

答:主經紀業務(Prime Brokerage)是指境外機構投資者(主經紀客戶)借用境內金融機構(主經紀商)名義和授信,在銀行間外匯市場與對手方達成交易的業務模式。主經紀業務的具體操作規則由中國外匯交易中心適時公布。

6. 境外機構投資者投資銀行間債券市場產生的外匯風險敞口是指什麼?

答:外匯風險敞口(也稱匯率風險敞口)是指境外機構投資者以境外匯入資金在銀行間債券市場因投資人民幣債券而承受人民幣匯率波動風險的頭寸,包括債券投資的本金、利息以及市值變化。外匯風險敞口是境外機構投資者在境內外匯市場建立外匯衍生品敞口的基礎。

7. 境外機構投資者如果是以從境外匯入的人民幣資金投資銀行間債券市場,是否可以在境內市場管理外匯風險?

答:境外機構投資者無論是從境外匯入外匯或人民幣資金投資銀行間債券市場,債券投資項下產生的外匯風險敞口都可以在境內市場開展外匯衍生品交易管理外匯風險。

8. 境內金融機構在與境外機構投資者的外匯衍生品交易中是否需要實施實需審核?

答:根據《通知》規定,首次開展外匯衍生品交易前,境外機構投資者應向境內金融機構或中國外匯交易中心提交遵守套期保值原則的書面承諾,境內金融機構可以不實施具體的實需審核。


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