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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行： 为进一步推动人民币对外汇期权市场发展，满足经济主体汇率避险需求，根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号），现就银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题通知如下： 一、本通知所称期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合，具体包括以下两种类型： （一）外汇看跌风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。 （二）外汇看涨风险逆转期权组合：客户针对未来的实际购汇需求，卖出一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权。 二、银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则，并遵守以下规定： （一）期权组合遵循整体性原则。客户对期权组合的任何操作（包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择）必须针对整个期权组合，不能选择期权组合中的单一期权交易进行，且银行与客户的期权组合业务签约及任何变更均应体现在同一产品确认书中。 （二）期权组合签约前，银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权组合符合套期保值原则。 （三）期权组合到期时，仅能有一个期权买方可以行权并遵循客户优先行权原则，即仅当客户决定对其买入的期权放弃行权后，银行方能选择是否对自身买入的期权行权；如果客户选择行权，银行应放弃行权。 对于任一期权买方行权，银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核。客户作为期权卖方如果无法履约，双方按照商业原则处理。 （四）期权组合到期后，如客户与银行均未选择行权，客户可凭相关单证叙做一笔即期结售汇业务。 （五）期权组合中，客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费。 三、取得银行间外汇市场人民币对外汇期权交易资格和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行，可以对客户办理期权组合业务。取得对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行分支机构，经其法人（外国商业银行分行视同为法人）授权后，可以对客户办理期权组合业务。 四、银行办理期权组合业务，应按照汇发[2011]8号文等有关规定，分别计量和管理组合中所有期权交易的Delta头寸。 五、银行办理期权组合业务，应遵照执行以下统计要求： （一）银行应将期权组合业务中任一期权买方对期权的行权，视为客户远期结售汇履约，按照《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发[2006]42号）的规定，纳入《银行结售汇统计月（旬）报表》的远期结售汇履约统计。 （二）银行应将期权组合业务中的所有期权交易，逐笔纳入《银行结售汇综合头寸日报表》和汇发[2011]8号文规定的统计报表。其中，汇发[2011]8号文附件2规定的《银行对客户人民币对外汇期权业务统计》，按照本通知附件的规定进行调整。 六、银行办理期权组合业务的客户范围、交易期限、期权费币种、反向平仓、交割方式等事项，按照汇发[2011]8号文的相关规定执行。 七、本通知自2011年12月1日起实施。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应即转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402385、68402313。 二〇一一年十一月八日 附件1: （ 银行）对客户人民币对外汇期权业务统计 2011-11-11/safe/2011/1111/5708.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行： 为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下： 一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。 二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。其中，外汇局访问地址为：http://100.1.48.51:9101/asone/,银行访问地址为：http://asone.safe:9101/asone/。系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。 三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行： （一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。 （二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。 四、银行结售汇综合头寸和大额结售汇交易的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。 五、各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局和城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。 执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。 业务支持联系电话：010-68402271、68402313； 技术支持联系电话：010-68402220。 附件：1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表 2. （ 银行）大额结售汇交易统计 2012年8月10日 附件1: （ 银行）结售汇综合头寸日报表 附件2: （ 银行）大额结售汇交易统计 2012-08-16/safe/2012/0816/5715.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.55366 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33100 AUD 澳大利亚元 1元 0.56560 MOP 澳门元*** 1元 0.12511 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.28794 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09838 CAD 加拿大元 1元 0.64524 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.70259 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14096 CNY 人民币元 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比*** 1卢比 0.01307 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.13837 NZD 新西兰元 1元 0.51610 EUR 欧元 1欧元 1.02690 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01862 GBP 英镑 1镑 1.60200 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01710 HKD 港元 1元 0.12824 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03140 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001127 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.34727 INR 印度卢比 1卢比 0.02081 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.11276 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0007998 SGD 新加坡元 1元 0.57372 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02323 JPY 日本元 1元 0.008292 TWD 台湾元 1元 0.02871 KRW 韩国圆 1圆 0.0008312 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.001028 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年月1日起使用，但上报2003年月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-01-01/safe/2003/0101/5883.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.63077 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39317 AUD 澳大利亚元 1元 0.69370 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.32018 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08791 CAD 加拿大元 1元 0.73121 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.80045 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14650 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01370 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16345 NZD 新西兰元 1元 0.63300 EUR 欧元 1欧元 1.21460 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.83220 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01727 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03447 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001066 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.45754 INR 印度卢比 1卢比 0.02205 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13274 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001161 SGD 新加坡元 1元 0.58387 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02446 JPY 日本元 1元 0.009140 TWD 台湾元 1元 0.02969 KRW 韩国圆 1圆 0.0008645 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000902 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年7月1日起使用，但上报2004年7月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-07-01/safe/2004/0701/5900.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 32,308.93 2 32,023.21 3 32,125.79 4 32,196.68 5 31,917.36 6 32,051.62 7 32,010.57 8 31,851.67 9 31,663.82 10 31,206.55 11 30,515.98 12 30,105.17 2017-01-07/safe/2017/0107/5843.html
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单位：亿美元 月份 金额 1 34,100.61 2 33,954.18 3 34,426.49 4 35,344.82 5 35,148.01 6 34,966.86 7 35,478.10 8 35,530.43 9 36,626.62 10 37,365.87 11 37,894.51 12 38,213.15 2014-01-27/safe/2014/0127/5840.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.57909 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33344 AUD 澳大利亚元 1元 0.65120 MOP 澳门元*** 1元 0.12452 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34686 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09574 CAD 加拿大元 1元 0.70656 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26317 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.73486 NOK 挪威克朗 1克朗 0.13601 CNY 人民币元*** 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01335 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.15278 NZD 新西兰元 1元 0.57470 EUR 欧元 1欧元 1.13520 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01854 GBP 英镑 1镑 1.59560 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01739 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03297 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001171 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.39511 INR 印度卢比 1卢比 0.02172 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.12248 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001215 SGD 新加坡元 1元 0.56912 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02393 JPY 日本元 1元 0.008405 TWD 台湾元 1元 0.02909 KRW 韩国圆 1圆 0.0008459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000965 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年8月1日起使用，但上报2003年8月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-08-01/safe/2003/0801/5890.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.74489 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.48821 AUD 澳大利亚元 1元 0.84010 MOP 澳门元 1元 0.12538 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.54642 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07813 CAD 加拿大元 1元 0.92721 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28531 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.94527 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.16742 CNY 人民币元 1元 0.14636 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01286 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19286 NZD 新西兰元 1元 0.68560 EUR 欧元 1欧元 1.43440 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02070 GBP 英镑 1镑 1.65320 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01205 HKD 港元 1元 0.12902 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03163 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001004 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56503 INR 印度卢比 1卢比 0.02073 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14257 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001011 SGD 新加坡元 1元 0.69565 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02941 JPY 日本元 1元 0.010565 TWD 台湾元 1元 0.03045 KRW 韩元 1元 0.0008048 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000762 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 9月 1日起 使用，上报 2009年 9月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-09-06/safe/2009/0906/5962.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.75750 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.50631 AUD 澳大利亚元 1元 0.90480 MOP 澳门元 1元 0.12513 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.55112 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07736 CAD 加拿大元 1元 0.94688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29369 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.96126 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17260 CNY 人民币元 1元 0.14646 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01363 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19012 NZD 新西兰元 1元 0.71460 EUR 欧元 1欧元 1.41530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02166 GBP 英镑 1镑 1.61020 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01183 HKD 港元 1元 0.12867 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03331 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001070 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56093 INR 印度卢比 1卢比 0.02173 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13845 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001015 SGD 新加坡元 1元 0.71357 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41443 THB 泰国铢 1铢 0.03029 JPY 日本元 1元 0.011109 TWD 台湾元 1元 0.03131 KRW 韩元 1元 0.0008712 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000742 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2010 年 2 月 1 日 起使用，上报 2010 年 2 月 1 日 前的数据仍使用原折算率表。 2010-01-29/safe/2010/0129/5967.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.62771 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.70430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34916 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08768 CAD 加拿大元 1元 0.77664 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26316 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.79656 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14618 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16569 NZD 新西兰元 1元 0.66240 EUR 欧元 1欧元 1.23170 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01778 GBP 英镑 1镑 1.79670 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01691 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03423 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001098 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.46899 INR 印度卢比 1卢比 0.02183 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13613 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001144 SGD 新加坡元 1元 0.59210 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02422 JPY 日本元 1元 0.009110 TWD 台湾元 1元 0.02952 KRW 韩国圆 1圆 0.0008736 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000935 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年10月1日起使用，但上报2004年10月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-10-01/safe/2004/1001/5903.html